Risikoaggregation und Monte-Carlo-Simulation: Schlüsseltechnologie für Risikomanagement und Controlling

by Werner Gleißner, Marco Wolfrum

Overview

Dieser Band stellt praxisorientiert die Monte-Carlo-Simulation (Risikosimulation) vor, die es ermöglicht, den Gesamtrisikoumfang eines Unternehmens oder Projektes zu berechnen (Risikoaggregation) und mögliche „bestandsgefährdende Entwicklungen“ aus Kombinationseffekten von Einzelrisiken zu erkennen (Kernanforderung an ein Risikomanagement nach §91 Abs. 2 AktG). Ausgehend von einer Einführung zu Risikoanalyse und Risikoquantifizierung wird gezeigt, wie durch die Verbindung von Unternehmensplanung und Risikoanalyse mittels Monte-Carlo-Simulation eine Risikoaggregation durchgeführt wird (mit Excel und der Simulationssoftware Crystal Ball).

Product Details

ISBN-13:	9783658242732
Publisher:	Springer Fachmedien Wiesbaden
Publication date:	12/14/2018
Series:	essentials
Edition description:	1. Aufl. 2019
Pages:	56
Product dimensions:	5.83(w) x 8.27(h) x (d)
Language:	German

About the Author

Prof. Dr. Werner Gleißner ist Vorstand FutureValue Group AG und EACVA sowie Professor für Betriebswirtschaft, insb. Risikomanagement, an der Technischen Universität Dresden. Er befasst sich mit der Integration von Risikomanagement, Rating- und Unternehmensbewertungstheorie.

Marco Wolfrum ist Partner und Senior Analyst der FutureValue Group im Bereich Financial Modelling, Risikomanagement, Rating und Unternehmensbewertung.

Table of Contents

Grundlagen des Risikomanagements.- Risikoquantifizierung als Grundlage der Risikoaggregation.- Risikoaggregation: Bestimmung des „Grads der Bestandsbedrohung“ und des Gesamtrisikoumfangs.- Anwendung der Risikoaggregation: Messung der Risikotragfähigkeit.